Trei bănci europene nu au trecut testele de stres ale UE

Trei bănci din UE nu au îndeplinit cerințele obligatorii de capital într-un test de stres care a văzut o sumă teoretică de 496 de miliarde de euro ștearsă din rezerva lor, scrie Reuters.

Testele de stres bancare au devenit o caracteristică în Europa și Statele Unite după criza financiară globală din 2008, când contribuabilii au fost nevoiți să salveze unii creditori subcapitalizați. Ele fac acum parte din supravegherea de rutină pentru a se asigura că băncile pot susține în continuare economia chiar și în vremuri de piețe tensionate.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a declarat că testul a acoperit 70 de bănci, cu 20 mai multe decât în 2021, cu 57 din zona euro al căror test a fost supravegheat de Banca Centrală Europeană, reprezentând aproximativ 75% din activele bancare din UE.

Rezultatul a scos în iveală în special mai mulți creditori germani, care au încheiat testul cu amortizări de capital modeste.

Dintre cele 14 bănci germane testate, 8 au fost sub media UE, în timp ce 6 au fost peste. Cele care au fost mai sus au fost în primul rând filiale ale giganților bancari americani, precum Goldman și JPMorgan, sau brațele de finanțare ale unor companii precum Volkswagen Bank.

La Banque Postale din Franța, al cărei capital a fost aproape total șters în scenariul advers, a declarat că testul nu reflectă o modificare a unei noi reguli de contabilitate care ar modera impactul șocurilor pieței.

EBA nu a numit cele trei bănci care au căzut scurt.

În ceea ce EBA a descris ca fiind cel mai dur test de până acum, instituția a examinat impactul unui scenariu de trei ani, până în 2025, al pierderilor de credit, de piață și de risc operațional asupra amortizorului de capital de bază obligatoriu al unei bănci. Acesta a inclus creșterea economică în scădere cu 6% cumulat și scăderi mari ale prețurilor proprietăților.

Băncile au început testul împotriva șocurilor teoretice cu un tampon mediu de 15% din activele lor ponderate la risc și au acumulat pierderi de 496 de miliarde de euro în timpul testului, epuizând rezervele de capital cu 459 de puncte de bază, până la o medie de 10,4% până la sfârșitul anului. al treilea an al testului.

Subminarea încrederii

Aceasta a fost o reducere mai mică decât runda trecută, parțial datorită profitabilității mai bune, impactului reformelor de reglementare de la criza financiară globală și calității mai bune a activelor la începutul testului, a spus EBA.

Federația Bancară Europeană, un organism din industrie, a declarat că rezultatele au reafirmat rezistența sectorului bancar din UE.

Deși nu există niciun punct de promovare sau de eșec, autoritățile de supraveghere bancară folosesc rezultatele pentru a evalua dacă băncile trebuie să dețină capital suplimentar în plus față de rezerva lor de bază obligatorie, cunoscută sub denumirea de cerință totală de capital SREP sau TSCR.

„În scenariul advers, toate băncile, cu excepția a trei, îndeplinesc TSCR”, a spus EBA.

Observatorul a spus că în anul trei al testului, 37 de bănci au scăzut sub nivelurile de capital care declanșează restricții ale plăților.

Deutsche Kreditwirtschaft, o asociație-umbrelă care reprezintă industria financiară germană, a declarat că rezultatele au dovedit că băncile germane sunt „rezistente”, dar a criticat abordarea BCE.

„Rezultatele multor bănci europene au fost înrăutățite de markupurile aplicate de BCE în etapele ulterioare ale procesului, iar pierderile de capital legate de stres au crescut semnificativ”, se arată în comunicat. „Această abordare pune în pericol încrederea participanților pe piață”.

O analiză ad-hoc a deținerii de obligațiuni ale băncilor pe fondul creșterii rapide a ratelor dobânzilor a arătat că pierderile nerealizate au totalizat 73 de miliarde de euro în februarie, dar acestea s-ar putea mai mult decât tripla dacă economia blocului ar suferi un stres sever.