Raport: Doar un asigurător din 13 ar avea destui bani pentru despăgubiri în cazul unui cutremur puternic şi doar trei la inundaţii

O singură companie de asigurări din cele 13 supuse testelor de stres de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar îndeplini cerinţele de solvabilitate de peste 100% în cazul unei catastrofe naturale cu un cutremur şi doar trei în cazul unor inundaţii masive.

„În condiţii de stres, şi anume în condiţiile unor anumite scenarii adverse de pe piaţa financiară şi a asigurărilor, societăţile de asigurare participante nu ar avea capital suficient. Scenariile privind testele de stres specifice asigurărilor (şi anume scenarii privind testele de stres care implică catastrofe naturale, respectiv cutremur şi inundaţii) au cel mai mare impact asupra poziţiei societăţilor de asigurare participante cu privire la regimul de supraveghere Solvabilitate II“, se arată în Raportul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind evaluarea activelor şi pasivelor şi testul de stres (Balance Sheet Review - BSR).

"La nivel individual, numai ING (devenită între timp NN - n.r.), o societate de asigurări de viaţă, a înregistrat, ulterior testării la stres pentru cazul cutremurelor, o valoare a ratei SCR mai mare de 100%, în timp ce Allianz a înregistrat o valoare pozitivă a ratei SCR, dar sub 100%. Toate celelalte societăţi de asigurare participante la exerciţiu au înregistrat în cazul acestui scenariu o valoare a ratei SCR sub 0%“, notează raportul.

Scenariul de catastrofă naturală cu inundaţii a avut un impact similar asupra companiilor participante, deşi mai puţin drastic, deoarece acest scenariu este mai puţin sever decât cel pentru cutremur.

Astfel, trei asigurători, respectiv Allianz, Generali şi ING, au înregistrat o valoarea a ratei SCR de peste 100%, pe când restul companiilor nu au respectat pragul SCR. 

Groupama şi Omniasig au înregistrat valori pozitive ale ratei SCR, dar sub 100%, în timp ce restul de opt asigurători au consemnat valori negative ale ratei SCR.

Societăţile de asigurare participante sunt mai puţin sensibile la scenariile privind testele de stres de pe pieţele financiare, cu toate că nivelul de subcapitalizare rămâne încă semnificativ. În cazul scenariilor privind testele

de stres pentru piaţa financiară şi situaţia economică (inclusiv aprecierea şi deprecierea RON), rata SCR‐ului median scade de la 48% pentru scenariul de bază, la 40% pentru scenariul de apreciere a monedei naţionale şi la 42% pentru scenariul de depreciere.

Pentru scenariul de stres de depreciere a leului, patru companii (Allianz, Generali, ING şi Omniasig) au înregistrat valori ale ratei SCR peste 100%, însă celelalte nouă societăţi nu îndeplinesc cerinţele de capital.

Asirom, Groupama, Uniqa şi PAID au avut valori pozitive ale ratei SCR, dar sub 100%, pe când ceilalţi cinci asigurători au fonduri proprii negative.

Cu mici diferenţe, scenariul de stres de apreciere a monedei naţionale are un rezultat similar în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de capital.

„Societăţile participante trebuie să pregătească planuri de acţiune care să includă măsurile menite să corecteze orice problema identificată ca rezultat al exerciţiului BSR şi testului de stres. Planurile de acţiune vor fi verificate de ASF şi vor include toate măsurile adoptate de către societăţile participante respective după sfârşitul lunii iunie 2014 şi care sunt susceptibile să corecteze deficienţele identificate în cursul execitiului BSR“, se mai arată în raport.