BNR: Băncile trebuie să fie atente la vulnerabilităţile din structura de finanţare şi cea a activelor. Trebuie să aibă planuri pentru situaţii neprevăzute

BNR cere băncilor să fie vigilente

Băncile trebuie să aibă în vedere vulnerabilităţile care provin din structura de finanţare şi din cea a activelor şi să instituie politici de administrare a riscurilor pentru definirea abordării acestora în privinţa grevării de sarcini a activelor, potrivit unui proiect de regulament al Băncii Naţionale a României (BNR).

„Instituţiile de credit trebuie să instituie politici de administrare a riscurilor pentru definirea abordării acestora în privinţa grevării de sarcini a activelor, precum şi proceduri şi controale care să asigure că riscurile asociate administrării garanţiilor şi grevării de sarcini a activelor sunt identificate, monitorizate şi administrate în mod adecvat“, se arată într-un proiect de completare a Regulamentului BNR privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, citat de către Mediafax.

Aceste politici, aprobate de organul de conducere, trebuie să ţină cont de modelul de afaceri al fiecărei instituţii de credit, de statele membre în care funcţionează acestea, de specificul pieţelor de finanţare şi de situaţia macroeconomică.

Astfel, pentru a dispune de capacitatea necesară pentru identificarea tuturor tipurilor semnificative de concentrări ale riscului de lichiditate, băncile trebuie să înţeleagă bine structura de finanţare şi cea a activelor şi să cunoască toţi factorii care le influenţează de-a lungul timpului. Identificarea concentrărilor riscului de lichiditate trebuie să aibă în vedere şi angajamentele din afara bilanţului.

În funcţie de modelul de activitate, o bancă trebuie să aibă în vedere vulnerabilităţile care provin din structura de finanţare şi din cea a activelor.

Totodată, instituţiile de credit care sunt active în mai multe ţări şi monede trebuie să aibă acces la diverse surse de finanţare în fiecare monedă în care banca deţine poziţii semnificative.

Pentru determinarea nivelului concentrării riscului de lichiditate, băncile vor utiliza indicatori cantitativi în completarea evaluărilor calitative ale concentrărilor riscului de lichiditate.

Planuri de urgenţă

La elaborarea planurilor de finanţare pentru situaţii neprevăzute, instituţiile de credit trebuie să aibă în vedere şi concentrările riscului de lichiditate. 

Totodată, acestea vor include în planurile pentru situaţii neprevăzute strategii de abordare a grevării de sarcini contingente generate de situaţii de criză relevante, precum o înrăutăţire a ratingului instituţiei de credit, deprecierea activelor gajate şi creşteri ale cerinţelor de marjă.