BCE va cere socoteală băncilor privind banii cash: Se evită situația Credit Suisse și Silicon Valley Bank
0BCE intenționează să înăsprească substanțial modul în care monitorizează lichiditatea după ce bănci din SUA și Elveția au accentuat îngrijorările cu privire la un risc iminent privind lichiditatea.
BCE propune să le ceară creditorilor să raporteze săptămânal datele privind rezervele lor de lichiditate, împărțind finanțarea în funcție de scadență și tip de client, au spus pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor.
Multe bănci și autoritățile lor de reglementare au fost luate prin surprindere când clienții Credit Suisse și Silicon Valley Bank au retras rapid banii din depozite, ceea ce a determinat BCE să ia în considerare un astfel de control mai atent. Mișcarea reflectă o nevoie de mai multe informații, mai degrabă decât preocupări acute cu privire la industrie, au spus aceștia.
Eșecurile băncilor din acest an au scos la iveală cât de repede se pot descurca creditorii dacă o bună parte dintre clienți își retrag depozitele. Autoritățile europene de reglementare se întreabă acum dacă au acordat suficientă atenție riscurilor de lichiditate și întăresc supravegherea în efortul de a umple lacunele percepute în ceea ce știu despre băncile din jurisdicția lor.
Deși BCE a început să împingă băncile să analizeze mai atent lichiditatea la sfârșitul anului 2021, deoarece inflația mai mare a indicat creșterea costurilor de finanțare, câțiva oficiali înalți au declarat pentru Bloomberg News că încă nu au o imagine completă.
„Autoritatea Bancară Europeană a evidențiat recent necesitatea ca autoritățile de supraveghere să colecteze informații suplimentare și mai frecvente despre lichidități de la bănci”, a declarat un purtător de cuvânt al BCE într-un răspuns pentru Bloomberg. „În timp ce băncile din zona euro se bucură de poziții confortabile de lichiditate, BCE evaluează acum modul de urmărire.”
BCE ar putea cere rapoarte săptămânale privind lichiditatea băncilor
Accentul BCE asupra maturității și tipului de client provine din evenimentele de la Credit Suisse și SVB care au arătat că depozitele mari overnight neasigurate sunt deosebit de volatile. Acest lucru se datorează faptului că deponenții neasigurați sunt mult mai probabil să-și piardă banii într-o prăbușire a băncii decât cei asigurați, creând o tendință mai mare pentru ei de a se retrage chiar și atunci când semnalele de stres sunt încă scăzute, în timp ce natura peste noapte a depozitelor înseamnă că pot fi mutate în orice moment.
BCE ar putea începe mai târziu în acest an să solicite date de la creditori săptămânal, deși încă nu a decis în mod oficial asupra planului, au spus oamenii. Depozitele intermediate, despre care unii autorități de reglementare spun că prezintă un risc crescut de zbor, vor fi probabil și ele în eforturi mai ample de colectare a datelor, au spus aceștia.
Exercițiul ar ajuta BCE să decidă dacă va supune anumite bănci unor cerințe mai mari de lichiditate. Mai multe autorități de reglementare senior au cerut public să ridice ștacheta pentru așa-numita rată de acoperire a lichidității la firmele supraexpuse.
BCE a spus că lichiditatea va fi un punct central în revizuirea anuală a riscurilor cu care se confruntă băncile și că cerințele mai mari pentru LCR sunt o opțiune.
LCR măsoară activele lichide de înaltă calitate ale unui creditor ca pondere a ieșirilor pe care s-ar aștepta să le înregistreze peste 30 de zile de stres. Toate băncile europene sunt obligate să mențină acest raport peste 100%, iar creditorii mai mari tind să publice cifra trimestrial.
În așteptarea provocărilor din partea BCE, un bancher senior a declarat pentru Bloomberg News că firma sa și-a revizuit ipotezele cu privire la cât de lipicioase ar fi depozitele sale în perioade de stres sau dacă alte bănci oferă dobânzi mai mari. Bancherul, care nu a vrut să fie identificat discutând chestiuni interne, a spus că se așteaptă ca BCE să pretindă, de asemenea, un calcul mai conservator al așa-numitei perioade de supraviețuire, o măsură nedezvăluită menită să completeze LCR.
Deși considerentele sunt într-un stadiu incipient, autoritățile de reglementare analizează, de asemenea, măsura în care pot limita dependența creditorilor de anumite surse de finanțare care sunt considerate volatile, au spus oamenii.