Şi totuşi, rolul băncilor este să gestioneze riscuri!

Este surprinzător câtă confuzie este la promotorii de mesaj economic: băncile (ca şi afacere) nu sunt tot una cu cămătarii pe care îi protejează. Mai multe despre rolul societal al sistemului financiar în ansamblu şi în particular al celui bancar în cartea unui laureat recent al premiului Nobel pentru Economie Robert James Bob Shiller, „Finance and the Good Society“.

Mai clar:

Rolul instituţiilor financiare bancare ca şi al firmelor de asigurări (vezi scandalul legat de RCA şi de spagă pentru acoperirea unui control la Carpatica) este de a gestiona riscuri.
 
Pentru acest motiv societatea le protejează şi introduce bariere de intrare care să le permită să aibă o afacere profitabilă.
 
În cazul asigurărilor gestiunea riscurilor de accident este uşor de înţeles: nu la toţi cei 6 milioane de asiguraţi se materializează riscul asigurat în acelaşi an; împreună, asigurându-se cele 6 milioane pot trece prin neplăcerea materializării riscului asigurat la un preţ anual mult diminuat.
 
Băncile gestionează o serie de riscuri pentru societate în ansamblu. Mai multe despre gestionarea riscurilor de către bănci pot fi consultate în “Financial Risk Manager Handbook” de Philippe Jorion. Acesta reprezintă “manualul” pentru examenul de designare globală în managementul riscurilor financiare administrat de Global Association of Risk Professionals (GARP).

Unele din riscurile clasice în afacerea băncilor sunt cele cunoscute drept intermediere temporală: băncile atrag de la clienţi depozite pe perioade scurte, uneori doar pentru o zi şi plasează aceste lichidităţi în credite pe termen lung, uneori chiar şi 30 de ani. În acest proces băncile gestionează riscul de dobândă (dobânzile la depozitele atrase pot să se nişte în sus or în jos, diferit de cele ale creditelor), riscul de lichiditate (deponenţii pot să se mute la alte bănci şi bancă nu mai are cu ce să finanţeze creditul dat fără să înlocuiască sursele de finanţare plecate), riscul de credit.

Băncile au ca şi sens al afacerii gestiunea riscului de credit. Cei care iau credite pot să nu le replateasca.
 
Asta este efectiv afacerea băncilor să dea credite şi să gestioneze riscul de credit şi pentru această activitate societatea îi protejează prin BNR şi nu numai, nu pentru a cumpăra sedii şi alte cele!

Gestionarea riscului de credit se face la nivel individual în cazul expunerilor, creditelor de valoare mare: firme or credite de tipul celor acordate clienţilor actuali ai DIICOT.
 
În cazul creditelor pentru persoane fizice cu sau fără garanţie un apartament, abordarea de gestiune a riscului de credit are valenţe de portofoliu, numere mari ( vezi fraza referitoare la cei 6 milioane de asiguraţi).
 
În momentul în care acordă astfel de credite băncile nu au o abordare individuală (de aici importanţa ca în contractele standard pe care le semnează persoanele fizice să nu existe clauze şi practici abuzive) ci una de portofoliu. Băncile trebuie să dea cât mai multe credite la persoane şi cu situaţii de bonitate, colateral cât mai diferite.
 
De la bun începutul afacerii de creditare a persoanelor fizice băncile iau în calcul faptul ca un anumit număr din totalul clienţilor nu va putea să replateasca în totalitate creditul. Acest rezultat prognozat de default la nivelul întregului portofoliu influenţează marja de credit pe care o percepe Banca de la toţi clienţii. Nu o interesează cine anume nu plăteşte şi când anume în viaţa creditului ci ce procent din total.
 
Managementul băncilor este plătit atât de bine tocmai pentru a gestiona cât mai bine riscurile specifice afacerii de bancă.
 
În plus faţă de estimarea legată de probabilitatea ca o parte din clienţi să nu plătească creditele cu sau fără colateral/ipotecă se realizează şi o estimare privind valoarea pe care o va putea realiza banca în cazul în care va fi nevoită să vândă colateralul/garanţia.
 
Acesta este motivul pentru care băncile nu finanţează întreaga valoare estimată a casei. Tot din această perspectivă nu există nici o scuză pentru evaluările defectuoase şi uneori fraudulos efectuate de evaluatorii aparţinând grupurilor bancare.

Probabilitatea de a nu replati creditul si pierderea estimata dupa valorificarea garantiei: casa, masina, tractor etc., la nivel de portofoliu si nu la nivelul fiecarei persoane fizice (mai putin speciala, in sensul in care nu intra in preocuparile DIICOT) sunt luate in calculul marjei de credit.

Meseria pentru care sunt platiti bancherii comerciali este sa gestioneze riscurile. Estimarea de pierdere pe portofoliu pentru care sunt remunerati toti clientii indiferent daca sunt sau nu delincventi trebuie sa se regaseasca si in rezultatele finale. Erorile de management si in unele cazuri infractiuni dovedita or inca nedovedite nu trebuie sa se descarce pe consumatorul de produse de creditare bancare.

Nu toate băncile comerciale din lume dau credite cu garanţie case. Unele dau doar astfel de credite deoarece au ajuns la o specializare care să le permită gestionarea acestor riscuri.
 
Prima Casă nu face decât să spună clar faptul că şi în România băncile ar trebui să se ocupe de afacere aşa cum se ocupă şi în alte ţări (vezi SUA) fără a încerca să se îmbogăţească fără justă cauză din clauze abuzive or intenţia de a reinterpreta teoria şi practica bancară internaţională.
 
Nimeni nu şi-a pus problema că în România trebuie să ajungi la ÎCCJ cu o problemă de clauză abuzivă într-un contract standard de credit pentru persoane fizice până când nu a văzut că autorităţile ce ar fi trebuit să intervină se fac că nu înţeleg problema.
 
Nimeni nu şi-ar fi pus problema unei clarificări de tipul unei legi de tip Dare în plată (în 2013, chiar oficialii BNR păreau în declaraţiile publice surprinşi când auzeau cum anume procedează anumite bănci doar în România) dacă nu ar fi sesizat legiuitorul că pierderile bancare rezultat al unui management neperformant se încearcă a se acoperi din practici locale de îndestulare peste nivelul statuat de practica industriei bancare în ţările cu tradiţie.
 
Băncile au o afacere susţinută la nivel societal pentru că ajută la îndeplinirea năzuinţelor firmelor sau a persoanelor fizice prin gestionarea riscurilor.
 
Nu am auzit de o bancă din România care să dea înapoi prima de risc percepută anual unui client când a plătit corect până la scadenţă un credit de 10,20, 25 ani astfel încât să auzim argumente de simetrie în urmărirea în perpetuitate a unui client delincvent căruia iniţial i-a fost supraevaluată proprietatea, iar ulterior i-a fost vândută într-o procedură accelerată, pentru a vorbi eufemistic!
 
În măsură în care nu sunt capabile să o facă, societatea în ansamblu are numeroase instrumente de suplimentare a tipurilor de organizaţii chemate să gestioneze riscurile şi să patroneze industriile. Exemplele abundă.

Articol publicat pe şi pe blogul personal.